Kamakura Corporation
«Kamakura Corporation»՝ համաշխարհային ֆինանսական ծրագրային ընկերություն, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Հոնոլուլուում՝ Հավայան կղզիներ։ Այն մասնագիտացած է բանկային, ապահովագրական և ներդրումային բիզնեսների համար ռիսկերի կառավարման ծրագրային ապահովման և տվյալների մեջ։
Kamakura Corporation | |
|---|---|
| Տեսակ | բիզնես ձեռնարկություն |
| Հիմնադրված է | 1990 |
| Վայր | Հոնոլուլու, ԱՄՆ |
| Երկիր |  ԱՄՆ |
| Կայք | kamakuraco.com(անգլ.) |
«Kamakura Corporation»-ը հիմնադրվել է 1990 թվականին դոկտոր Դոնալդ Ռ. վան Դեվենթերի կողմից, ով ներկայումս աշխատում է որպես դրա գործադիր տնօրեն և նախագահ։ Դոկտոր վան Դեվենթերի ղեկավարությունը մեծ դեր է ունեցել ընկերության ուղղության և աճի ձևավորման գործում։ 2019 թվականի դրությամբ Կամակուրան սպասարկել է ավելի քան 330 հաճախորդի 47 երկրներում, ինչը ցույց է տալիս դրա լայնածավալ ընդունումը և գլոբալ ազդեցությունը ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում[1]։ Կամակուրա կորպորացիան օգտվում է Քորնելի պրոֆեսոր Ռոբերտ Ա. Ջարոուի փորձից, որը հայտնի է ֆինանսական մոդելավորման և ածանցյալ գործիքների գնագոյացման շրջանակներում իր ներդրումով։
2022 թվականի հունիսին Կամակուրան ձեռք է բերվել «Kamakura Corporation»-ը ինստիտուտի կողմից[2]։
Ապրանքներ և ծառայություններ
խմբագրելԸնկերությունն ունի երկու հիմնական արտադրանք։ «Kamakura Risk Manager» (KRM), որը ձեռնարկության ռիսկերի կառավարման համակարգ է, որը նախատեսված է ռիսկերի կառավարման տարբեր ասպեկտները ինտեգրելու համար, ներառյալ վարկային ռիսկերի կառավարում՝ ներառելով այնպիսի ստանդարտներ, ինչպիսիք են «IFRS 9»-ը (Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ) և «CECL» (ընթացիկ ակնկալվող վարկային կորուստ), շուկայական ռիսկերի կառավարում (շուկայական ռիսկերի ազդեցության մոնիտորինգ և կառավարում), ակտիվների պարտավորությունների կառավարում (ակտիվների և պարտավորությունների միջև հավասարակշռության օպտիմալացում՝ ֆինանսական նպատակներին հասնելու համար), Բազել II և Բազել III համապատասխանություն (կապիտալի կանոնադրական պահանջներին համապատասխանության ապահովում), տրանսֆերային գնագոյացում (գնագոյացման գործարքներ կազմակերպության ներսում տարբեր ստորաբաժանումների միջև), կատարողականի չափում (ներդրումային պորտֆելների և ռազմավարությունների կատարողականի գնահատում)։
«Kamakura Risk Information Services»-ը (KRIS) ռիսկերի պորտալ է, որը տրամադրում է տվյալներ վարկային ռիսկի քանակական միջոցառումների համար, ինչպիսիք են դեֆոլտի հավանականությունները, պարտատոմսերի սպրեդները, ենթադրյալ սպրեդները և կորպորատիվ, սուվերեն և բանկային գործընկերների ենթադրյալ վարկանիշները։ Օգտատերերին թույլ է տալիս մոդելավորել տարբեր տնտեսական սցենարներ՝ տեսնելու, թե ինչպես են պորտֆելները տարբեր պայմաններում աշխատելու՝ օգտագործելով մակրո գործոնի զգայունության և պորտֆելի կառավարման գործիքներ։ Բացի այդ, ընկերությունը տրամադրում է հատուկ ինդեքսներ ռիսկերի միտումները վերահսկելու համար, որոնցից են՝ «Kamakura Troubled Company Index»-ը չափում է 39,000 պետական ընկերությունների տոկոսը 76 երկրներում, որոնք ունեն տարեկան մեկ ամսվա դեֆոլտի բարձր ռիսկ (ավելի քան մեկ տոկոս)։
Պատմություն
խմբագրել«Kamakura Corporation»-ը հիմնադրվել է Տոկիոյում 1990 թվականին։ «Kamakura Risk Manager» (KRM) առաջին անգամ վաճառվել է 1993 թվականին[1]։ Դա առաջին վարկային մոդելն էր, որը ներառում էր պատահական տոկոսադրույքներ և գնահատման համար օգտագործեց ստոխաստիկ տոկոսադրույքի ժամկետային կառուցվածքի մոդելը։ 1995 թվականին նրանք աշխատանքի են ընդունել Ռոբերտ Ա. Ջարոուին որպես հետազոտությունների տնօրեն։ Առաջին փակ ձևով ոչ մարման ժամկետով ավանդների գնահատման մոդելը ներդրվել է «KRM»-ում 1996 թվականին։ «TD Bank»-ը սկսեց օգտագործել «KRM»-ն այդ տարվա ընթացքում[3]։
«Kamakura Corporation»-ը տեղափոխվեց Հոնոլուլու՝ օգտվելով պետական հետազոտությունների և զարգացման սուբսիդիայից։ «Jarrow-Lando-Turnbull»-ը հրապարակել է Մարկովի մոդելը վարկի ժամկետային կառուցվածքի համար, որն սկսել է տարածվել 1997 թվականին։ Զուտ եկամտի ստոխաստիկ բազմաժամանակյա մոդելավորումը ավելացվել է «KRM»-ին 1998 թվականին։
«Kamakura Corporation»-ը ներկայացրեց առաջին նվազեցված վարկային ռիսկի մոդելը և դարձավ առաջին վաճառողը, ով միավորեց վարկային և շուկայական ռիսկն իր արտադրանքներում։ Ընկերությունը գործարկել է «KRIS» լռելյայն հավանականության ծառայությունը, որն ընդգրկում է 20,000 ցուցակված ընկերություններ։ 2003 թվականին նրանք ավարտեցին Բազել II հաճախորդի իրենց առաջին ներդրումը։ Այս տարվա հաճախորդների թվում էին «MetLife» ապահովագրական ընկերությունը և «Ontario Teachers' Pension Plan»-ը[4]։ 2004 թվականին «KRIS»-ին ավելացվեցին զույգ-ուղղված լռելյայն հարաբերակցությունները։ «Implied Ratings»-ը և «Implied CDS Spread»-ները ավելացվեցին «KRIS»-ին 2006 թվականին[5]։ «KRIS-CDO»-ն գործարկվել է 2007 թվականին։ 2008 թվականին ընկերությունը Ռիսկի տեխնոլոգիաների հետազոտության արդյունքում ճանաչվել է որպես ֆինանսական տեղեկատվության լավագույն երեք մատակարարներից մեկն ամբողջ աշխարհում և գործարկել է սուվերենների համար Բազել II-ին համապատասխան լռելյայն հավանականության ծառայություն[6]։ Ռիսկերի տեխնոլոգիայի 2009 թվականի հետազոտության արդյունքում նրանք ճանաչվել են աշխարհի թիվ 1 ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման վաճառող և իրացվելիության ռիսկերի թիվ 1 մատակարար[7]։ 2009 թվականին ԱՄՆ արժույթի վերահսկիչի գրասենյակը ստորագրել է «KRIS» հանրային ընկերությունների դեֆոլտի մոդելները, «KRIS» սուվերեն դեֆոլտի մոդելները և «KRIS» վարկային պորտֆելի կառավարիչը։ 2017 թվականին «Hong Leong Finance»-ը պայմանագիր է կնքել «Kamakura Corporation»-ի ռիսկերի կառավարման ծրագրային ապահովման հետ[8]։ 2018 թվականին «Kamakura Corporation»-ը երկրորդ տարին անընդմեջ ընդգրկվեց «World Finance 100»-ում և թողարկեց «Kamakura Risk Manager»-ի 10-րդ տարբերակը։
Մրցանակներ
խմբագրել- 2018 Kamakura Corporation-ը Chartis Research-ի կողմից ճանաչվել է վարկային կատեգորիայի առաջատար իր «Տեխնոլոգիական լուծումներ վարկային ռիսկի համար 2.0 2018» զեկույցում։
- World Finance 100 2017, 2016, 2012 *Credit Technology Innovation Awards 2010 Thomson Reuters-ի հաղթող (Kamakura Default Probability Service)[9]։
- Credit Technology Innovation Awards 2010-ի հաղթող՝ Fiserv (Kamakura Risk Manager)[10]։
Հրապարակումներ
խմբագրել- Ընդլայնված ֆինանսական ռիսկերի կառավարում. գործիքներ և տեխնիկա վարկային ռիսկի և տոկոսադրույքի ռիսկի ինտեգրված կառավարման համար, 2-րդ հրատարակություն, Wiley & Sons, 2013, 978-1-118-27854-3[11]
- Ընդլայնված ֆինանսական ռիսկերի կառավարում. գործիքներ և տեխնիկա վարկային ռիսկի և տոկոսադրույքի ռիսկի ինտեգրված կառավարման համար, 1-ին հրատարակություն, Wiley & Sons, 2005, 978-0-470-82126-8[12]
- Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարում. նոր մեթոդոլոգիաների սինթեզ, RISK գրքեր, 1998, 1-899-332-76-6[13]
- Ֆինանսական ռիսկերի վերլուծություն. տերմինային կառուցվածքի մոդելային մոտեցում բանկային, ապահովագրական և ներդրումների կառավարման համար, 1997, IRWIN Պրոֆեսիոնալ հրատարակություն, 0-7863-0964-4[14]
- Ռիսկերի կառավարում բանկային գործերում. Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման տեսություն և կիրառում, 1993 թ., McGraw-Hill, 1-55738-353-7[15]
Ծանոթագրություններ
խմբագրել- ↑ 1,0 1,1 Veteran Wachovia Banker Martin Zorn Named Chief Administrative Officer of Kamakura Corporation, 26 January 2011
- ↑ «SAS acquires Kamakura to propel risk technology innovation as financial sector braces for volatility». Press release. SAS Institute. 2022 թ․ հունիսի 27. Վերցված է 2022 թ․ հուլիսի 1-ին.
- ↑ Toronto-Dominion Tests New Asset/Liability Analysis System, Risk, 08 April 1996
- ↑ Ontario Teachers’ Pension Plan licenses credit risk software from Kamakura, Risk, 04 September 2003
- ↑ Kamakura expands CDS information service, RISK Magazine, 27 January 2006
- ↑ Kamakura launches sovereign default probability service, Risk, 20 May 2008
- ↑ http://www.risk.net/digital_assets/530/techrank.pdf(չաշխատող հղում)
- ↑ Finextra (2017 թ․ նոյեմբերի 14). «Hong Leong Finance signs with Kamakura». Finextra Research (անգլերեն). Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 16-ին.
- ↑ Thomson Reuters: Kamakura default probability service, Risk, 01 November 2010
- ↑ Fiserv: Kamakura Risk Manager, ժRISK Magazine], 01 November 2010
- ↑ van Deventer, Donald; Imai, Kenji; Mesler, Mark (2013). Advanced Financial Risk Management: Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Management (անգլերեն) (2 ed.). Singapore: Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-27854-3.
- ↑ van Deventer, Donald; Imai, Kenji; Mesler, Mark (2005). Advanced Financial Risk Management: Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Management (անգլերեն) (1 ed.). Singapore: Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-82126-8.
- ↑ Jarrow, Robert; van Deventer, Donald, eds. (1998). Asset and Liability Management: A Synthesis of New Methodologies (անգլերեն). London: Risk Books. ISBN 1-899-332-76-6.
- ↑ van Deventer, Donald; Imai, Kenji (1997). Financial Risk Analytics: A Term Structure Model Approach for Banking, Insurance & Investment Management (անգլերեն) (1 ed.). USA: IRWIN Professional Publishing. ISBN 0-7863-0964-4.
- ↑ Uyemura, Dennis; van Deventer, Donald (1993). Risk Management in Banking: The Theory & Application of Asset & Liability Management (անգլերեն). USA: IRWIN Professional Publishing. ISBN 1-55738-353-7.