«Կոռելյացիա (մաթեմատիկա)»–ի խմբագրումների տարբերություն

Կոռելյացիա (ուշ լատիներեն correlatio — հարաբերակցություն) [[Մաթեմատիկա|մաթեմատիկական]] վիճակագրությունում, երկու պատահական մեծությունների միջև ստոխաստիկ (հավանականական) կախվածություն, որը, ընդհանրապես ասած, չունի խիստ ֆունկցիոնալ բնույթ։Ստոխաստիկ կախվածության պարզագույն բնութագրիչը կոռելյացիայի r գործակիցն է, որը որոշվում է

<center><math>\mathbf{r}_{XY} = \frac{\mathbf{cov}_{XY}}{\mathbf{\sigma}_{X}{\sigma}_{Y}}= \frac{\sum (X-\bar{X})(Y-\bar{Y})}{\sqrt{\sum (X-\bar{X})^2\sum (Y-\bar{Y})^2}}.</math></center> բանաձևով:Եթե £-ն անկախ է (հավանականական իմաստով), ապա r=0։ Միշտ |r|^l, ընդ որում |r|= 1 միմիայն այն դեպքում, երբ £-ն կախված է գծորեն։ Եթե r= 0, ապա | մեծությունը կոչվում է չկոռելյացված։ Եթե |-ն անկախ է, ապա r=0։Հակառակ պնդումն ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ։