«Վարկային ռիսկ սնանկացման հավանականության Մերտոնի մոդել»–ի խմբագրումների տարբերություն

Content deleted Content added
No edit summary
չ ուղղումներ ԱՎԶ ծրագրով
Տող 54.
===Նշանակումներ===
*S-բաժնետոմսի գինը
*C(S, t)-Եվրոպական քոլ օպցիոնի գինը և P(S, t)-փութ օպցիոնի գինը
*K-ակտիվների իրացման գին
*r-ռիսկից զերծ տոկոսադրույք
Տող 80.
[[Պատկեր:Stockpricesimulation.jpg|thumb|right|ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԲՐՈՈՒՆՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ]]
Ըստ այս մոդելի բազային ակտիվի գինը հետևում է երկրաչափական Բրոունյան շարժմանը, որն ունի հետևյալ տեսքը<br />
<math>\frac{dS}{S} = \mu \, dt+\sigma \, dW\,</math><br />
որտեղ W հենց Բրոունյան շարժումն է։